Forex: Obchody z pohledu korelace a síly měn

Síla měn

V posledních sedmi dnech pokračovalo oslabování USD vůči ostatním měnám. Zvláště výrazný pohyb nastal v posledních několika málo dnech. Na H4 se nyní USD jeví jako výrazně nejslabší vůči AUD i JPY.

Velkou přeprodanost USD vůči všem měnám indikují :

• extrémně nízký rozptyl síly ostatních měn vůči USD na H4, kdy rozdíl mezi nejsilnějším JPY a nejslabším EUR je pouhých 10 bodů a například vůči AUD se rozptyl pohybuje na úrovni téměř 900 bodů.
•  náznaky býčích divergencí jak Stochastiku, tak MACD na USD indexu. Jestli k divergenci skutečně dojde nebo ne uvidíme již dnes mezi 12-16 hod GMT+1.

Nejsilnějšími měnami v koši jsou v rámci H4 stále CAD a NZD. GBP zůstává vedle USD jednou z nejslabších měn.

Korelace

V současné chvíli není prozatím vidět žádná obchodovatelná divergence v průběhu žádného ze sledovaných korelujících titulů.

Výhled

Sedm dní, které uplynou do dalšího vydání článku jsou poměrně dlouhá doba. Doporučuji sledovat skrze vzájemný průběh EURUSD a GBPUSD situaci na EURGBP a skrze AUDUSD a NZDUSD situaci na AUDNZD. Nyní jsou z pohledu korelací v rovnováze. EURGBP za zvážení prodat od 0.8410/20 a koupit od 0.8280/0.8300. Vstup je vhodné doplnit například svíčkovým patternem a sledováním S/R zón, které se u EURGBP většinou shodují s „kulatými“ čísly.

Dále by moho dojít k porušení korelace mezi akciovými indexy DJI30 a DAX30. Pokud by jste divergenci ve vývoji těchto dvou titulů obchodovali, doporučuji kromě rozdílu ve volatilitě věnovat zvýšenou pozornost ceně lotu u každého z indexů, poněvadž každý z nich je veden v jiné měně.

Přikládám průběh obchodu z minulého týdne na EURGBP a popis situace na DAX30 x DJI30. Na DAX30 vidíme medvědí divergenci na MACD. Ve spojení s faktem, že index bojuje o udržení nad D1 SMA 200 se skýtá slušná šance výskytu náhlého objevení se obchodovatelné divergence v korelaci.

V platnosti stále zůstává doporučení z minulého týdne pro hledání short vstupu na EURCAD, případně GBPCAD, zde by se mi z dnešního pohledu jako rozumný vstup jevil o cca 150 bodů výše, než jsm nyní.

Přeji úspěšný a čitelný týden !

Mike_I

Autor působí ve forex společnosti fxstreet.cz