Breakout strategie na EURUSD

V dnešním článku volně navážu na článek předchozí, kde jsem se zabýval jednoduchými nebo složitými strategiemi. Podrobněji se podíváme na strategii, kterou jsem prezentoval jako zástupce jednoduchých strategií. Jedná se o automat vytvořený na základě genetického algoritmu.

V základním principu se jedná o breakout, vstupuje se tedy na základě objednávky typu STOP na hodinovém timeframe měnového páru EURUSD.

Na vstupu jsou dva parametry. První definuje vychýlení trhu z hlediska volatility a druhý potvrzuje směr, kudy chceme vstoupit do obchodu. Důležitý je money management a řízení pozic. Stop loss se stanovuje na základě volatility a k výstupu je využíván trailing stop. Jeho posun však není definován jako fixní hodnota, ale je posouván na základě klouzavého průměru. Výhodou tak je, že v pozici se zůstává nejdelší možný čas. Na základě následující ukázky obchodu je evidentní, že za pomoci klouzavého průměru se z pozice vystoupilo po šesti dnech v momentě, kdy se trh začal otáčet.

Obr. č. 1: Ukázka obchodu na hodinovém grafu na páru EUR/USD (zdroj: Strategy Quant)

Dlouhodobé výsledky na historických datech jsou zajímavé.
Strategie byla testována na datech za uplynulých šest let, zde je equity křivka za testovací období (zdroj: Strategy Quant).

Obr. č. 2: Vývoj zisku za posledních 6 let (zdroj: Strategy Quant)

První polovina je test in sample, tedy na datech, na kterých byl proveden vývoj a optimalizace. Druhá polovina je out of sample test, kde je strategie otestována.

Strategie byla otestována s počátečním kapitálem 10 000 USD a rizikem 200 USD na jeden obchod. Výsledky byly následující:
Celkový zisk: 27 743 USD
Průměrný roční zisk: 4600 USD / 46%
Maximální propad: 2496 USD
Profit faktor: 1,88
Počet obchodů: 496 (přibližně 7 obchodů za měsíc)
Úspěšnost: 48%
Průměrný zisk: 250 USD
Průměrná ztráta: 125 USD

Při pohledu na výsledky strategie je zřejmé, že se jedná o kvalitní strategii s dobrou ziskovostí a atraktivním poměrem průměrného zisku a ztráty. Za celou historii byla strategie všechny roky v zisku, který se pohyboval mezi 16% až 56%.

NA TUTO ZPRÁVU SE MŮŽE VZTAHOVAT VYHLÁŠKA Č. 114/2006 SB., O POCTIVÉ PREZENTACI INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. V TÉTO ZPRÁVĚ JE UVEDENA OSOBA, KTERÁ PRO SPOLEČNOST TUTO ZPRÁVU VYTVOŘILA NEBO PŘIPRAVILA. SPRÁVNÍM ÚŘADEM, KTERÝ NAD SPOLEČNOSTÍ VYKONÁVÁ DOZOR, JE ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI NEEXISTUJÍ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT OBJEKTIVITU TÉTO ZPRÁVY. ODMĚNA OSOB, KTERÉ SE PODÍLELY NA TVORBĚ TÉTO ZPRÁVY, NENÍ ODVOZENA OD OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. PŘÍPADNÝ STŘET ZÁJMŮ VE VZTAHU K TÉTO ZPRÁVĚ JE UPRAVEN VNITŘNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOSTI.
VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH JE RIZIKOVÉ. MOŽNOST ZTRÁTY NELZE VYLOUČIT A KAŽDÝ OBCHOD JE SPOJEN S URČITÝM RIZIKEM. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SI PŘEČTĚTE POUČENÍ O RIZICÍCH.